Documentación
Backtesting y análisis
Cómo simula el motor y cómo leer cada métrica.
Reglas del motor
- Las reglas se evalúan al cierre de cada vela y la orden se ejecuta en la apertura de la siguiente: nunca se mira el futuro.
- Comisión y deslizamiento se cobran en cada ejecución.
- Si en una misma vela se tocan el stop y el objetivo, se asume que primero se tocó el stop.
- Margen aislado: una posición no pierde más que su margen. La liquidación es aproximada.
- No incluye el funding de los perpetuos.
Métricas
| Métrica | Cómo leerla |
|---|---|
| Rentabilidad | Cambio del capital simulado en el periodo. |
| Comprar y mantener | Referencia: si no la superas, la estrategia no aporta. |
| Caída máxima | La peor bajada desde un pico. Es lo que tendrías que aguantar. |
| Sharpe / Sortino | Rentabilidad por unidad de riesgo (Sortino solo castiga las bajadas). |
| Calmar | Rentabilidad anual dividida por la caída máxima. |
| Factor de beneficio | Ganancias brutas / pérdidas brutas. |
| Operaciones y % ganadoras | Con menos de 30 operaciones, el resultado puede ser suerte. |
Pestañas del resultado
- Gráfico: velas con cada entrada y salida marcadas.
- Análisis: mes a mes contra comprar y mantener, y desglose por activo, lado y motivo de salida.
- Operaciones: la lista completa.